恒指期货交割日如何套利

⑴ 期限套利怎么操作

其实很简单，就是赚期货和现货之间的价差，价差越大，套利空间越大。具体操作上就是买进价格低的，卖出价格高的，因为随着期货交割日的到期，期货价格和现货的价格将趋于一致，相当于赚到了套利时价格低的品种的部分数量，因为同样的金额价格低的品种买的多，懂了吗？

⑵ 期货市场上的所谓无风险套利是什么含义，如何操作

套利交易就是针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。

利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading）。

股指期货与现货指数套利原理
指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。
（a）当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益
（b）当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。

期指与现指之间无风险套利
例如：买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，对应于恒生指数15200点（恒指期货合约的乘数为50港元），比理论指数15124点高76点。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。
步骤1：卖出一张恒指期货合约，成交价位15200点，以6％的年利率贷款75万港元，买进相应的一揽子股票组合；
步骤2：一个月后，收到5000港元，按6％的年利率贷出；
步骤3：再过两个月，到交割期。这时在期现两市同时平仓。（期现交割价格是一致的）

⑶ 恒指期货交易如何面对盈亏与恒指操作交易技巧

都是骗人的，千万不要去做

⑷ 如何买卖操作恒生指数期货

买卖恒指期货步骤与买卖股票相似，但通常以保证金账户或期货账户交易。

第一步建立头寸：和买卖港股一样，恒指买卖需要在券商处开户，这和买卖股票的手续分别不大。

第二步存入保证金：不论客户是买入还是卖出期货合约，都要先行缴付基本保证金。在每个交易日结束时，券商会把客户的持仓按市价结算，即根据客户所持合约在收市时的价值重新估值。

如果合约的表现与客户的预期背道而驰，导致保证金余额跌至低于维持保证金的水平，券商便会要求客户补仓。在这种情况下，客户将需要存入额外的资金，以将保证金回升至基本保证金的水平。

第三步下单：有足够保证金之后，若投资者想买卖恒指便需要下单，但要先留意下单时间。

第四步平仓：每一次恒指交易的盈亏由下单时的价格和平仓或交割时的价格差决定。如果投资中途投资者户口内的资金已经不够，券商就会通知投资者补仓(见第二步)。

第五步结算：投资者买卖了恒指之后，当然可以在到期前的交易时段平仓。

但如果投资者过了限期却仍然未平仓，因为期限已到，根据交易所订立的规则，所有投资恒指未平仓的户口都必须自动平仓，这称之为结算。通常结算日是每月的倒数第二个交易日。譬如三月，结算日是三十日，四月是二十九日等，遇到假期则提前一个交易日。

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⑸ 几个关于恒指期货交易规则的问题

恒指的交易时间段有三个的，分别是：09:15-12:00 & 13:00-16:15(T);
17:00-23:45(T+1)
(开盘前30分钟可开始挂单；到期合约最后交回易日
16:00收盘），开盘价只有答一个的哦是17:00-23:45(T+1) 开始算。具体的话，我们已2015年9月25日（周五）的K线为例，当天的开盘价其实是从2015年9月24日（周四） 17:00开始算，收盘价是：2015年9月25日（周五）16:15。

⑹ 股指期货到交割日怎么处理

你还在为股指期货交割日在发愁!
我们现在都在现货白银这赚钱
随时出入金
想怎么赚钱就怎么赚钱
还没有庄家操控

⑺ 恒指期货交割日是什么时候呢谁知道的回答下

当月倒数第二个交易日，恒指期货的一些规则可参考下恒 瑞 财 富 w，介绍得挺到位的。

⑻ 股指期货跨期套利 怎么回事请举出实际操作例子 谢谢了！

买入一手近月期指，同时卖出一手远月期指。因为期指是现金交割，你无需担心交割日你拿不出货。当远月期指价格－近月期指价格的差变小，你就将两者平仓，这时你就赚钱了，反之，你就亏钱。当然唯一需要考虑的是减去两手手续费后你是否仍然有盈利。

⑼ 如何做股指期货之套利技术

1、期现套利
即股指期货与现货指数的无风险套利。
当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后，就提供了无风险的套利机会。此时，可以买入沪深300的指数基金，然后卖出同等金额的股指期货合约。只要一直持有到股指期货合约的交割日，并进行现金交割，就可以获得无风险的利润。
这种无风险的套利机会，在套利神实时雷达里面，会自动进行监控。当市场出现这种机会的时候，会自动提示用户注意这种机会。
不过，买入沪深300的指数基金，需要100％的资金，因此，需要比较大的资金才能进行这种套利。
2、跨期正向套利
如果资金比较少，则可以进行股指期货的跨期正向套利。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后，可以买入近期合约，卖出远期合约。因为买卖的都是股指期货合约，只需要10％的保证金，因此，较小的资金也能进行这种套利。
这种套利是正向套利，风险也很小。只要差价缩小了，就能获利。如果差价没有缩小，反而扩大了，那么等近期合约交割的时候，把近期合约换成现货指数基金（即转化为期现套利），也一定能获利。
3、单边套利
单边与套利结合的操作方法——在保本的基础上，不放弃获得暴利的机会
单边能获得暴利，但风险比较大；套利的风险小，但只能获得稳定收益，无法获得暴利。
那么，如何在零风险的前提下，获得股指期货带来的暴利呢？最好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作，发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作方法：
例如：现货指数是5000点，近月是5200点，远月是5600点。
（1）稳健的期现套利做法是：买现货，卖远月，百分之百获利600点。
（2）正向套利的做法是：买近月，卖远月，也可以稳健获利。

⑽ 恒指期货对冲交易是怎么样的

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。