基金历史业绩排行榜

⑴ 天天基金网的一些基金的历史业绩怎么看

历史业来绩就是过去基自金的业绩，可以当作购买基金时候的参考，但是历史业绩只是基金的过去表现，建议你可以在基金买卖网上面查看基金的其它信息，持仓情况、阶段涨幅、净值走势等等。我觉得历史业绩具有滞后性，但是可以分析出基金经理的管理水平。

⑵ 在天天基金网，怎么查基金的历史业绩

使用天天基金APP，点击你要查看的基金，下拉，可以看见阶段涨幅、历史净值等。

⑶ 股票型基金 过去业绩最好的前五名是哪些

2008年的基金业绩已经尘埃落定，2009年是抢夺正收益，看绝对回报的一年。在这个播种的季节，选择哪一粒种子至关重要，种子背后依存的土壤是最重要参数。理财周报本期为你呈上独到的解析，帮助你看清相对排名背后的公司实力。
此排名意在挑选出2008年整体投资上业绩最牛和最熊的基金公司，观察他们各自成败因素，以为后市鉴。
不过，由于2008年整个股票市场的惨淡，几乎所有偏股基金都身受重创，就连股票型基金的冠军泰达荷银合丰成长，2008年也亏损了31.61%。所以，最终筛选出来的五家基金公司业绩也只是相对靠前，在2009年找回绝对收益才是更大的挑战。
本排行基础数据全部依据银河证券基金研究中心最新发布的《中国证券投资基金2008年业绩排行榜》，总共分为股票投资和债券投资两部分。股票投资方面，参考股票型、混合偏股型、混合平衡型、指数型、封闭式五类偏股基金的业绩排名，选出每个类别的前十名，并将其归到各自的基金公司旗下加总，最后按照进入前十名的只数给各基金公司排序，以此选出股票投资业绩最牛的5家基金公司。
而股票投资业绩最差的公司，则先选出进入各类偏股基金后十名只数较多的基金公司，再计算这几个公司旗下所有偏股基金的平均收益率，最后按照平均收益率从最低开始排名，得出投资业绩较差的5家基金公司。
债券方面只考虑债券型基金，混合偏债型基金总共只有8只，不予计算。同样，将进入前十和后十名的基金归到各基金公司加总，然后排序。同时参考各基金公司债券基金的平均收益率加权考虑。
不论是债券基金还是股票基金，本次排名均不考虑成立未满一年的新基金。
统计结果显示，股票投资业绩最牛的5家公司是：华夏、华安、易方达、长城、嘉实；债券投资业绩最牛的5家公司是：中信、国泰、华夏、博时、大成。
相对照的，2008年股票投资败走麦城前5家公司是：中邮、光大保德信、东方、摩根士丹利华鑫、融通；债券投资错失牛市的前5公司是：长盛、招商、嘉实、万家、银河。
股票投资前五名：华夏、华安、易方达、长城、嘉实
按照上述方法排行，2008年股票投资能力排前五名的基金公司依次是：华夏、华安、易方达、长城、嘉实。
华夏基金当仁不让，旗下8只基金进入前十名，占其偏股基金总数13只的62%，不论是入选只数，还是优选比例都是佼佼者。
华安和易方达各有4只入选，长城和嘉实各有3只。值得一提的是，长城基金和华安基金进入前十名的基金只数均占了旗下偏股基金的50%，而银河基金和中银基金虽然各只有2只基金进入前十，但这两家基金公司旗下偏股基金都只有3只，优选比例达到67%，是所有基金公司中最高的两家。
另外，博时基金有3只入选，但旗下偏股基金多达11只，优选比例只有27%，而嘉实基金也是3只入选前十，但旗下偏股基金只有9只，优选比例为33%，故排在博时基金的前面。最后，华宝兴业和泰达荷银均有2只入选前十，各自的优选比例都为25%。
债券投资前五名：中信、国泰、华夏、博时、大成
按照同样的统计方法，华夏、博时、大成这三家基金公司旗下均有2只债券基金，并且2只债券基金2008年的业绩都进入前十名。而中信和国泰这两家则各有1只债券基金，并且业绩都在前10名。如果按照各家债券基金的平均收益率来看，中信基金的最高，为12.72%，紧接着是国泰和华夏，都在11%-12%之间，而博时和大成则双双逼近11%。
股票投资后五名：中邮、光大保德信、东方、摩根士丹利华鑫、融通
中邮基金旗下仅有的两只偏股基金都进入了后10名之列，落后比例100%。并且其平均收益率也是最低的，2008年两只偏股基金平均亏损达60.97%，不论从收益率还是从落后比例来说都是摇尾巴的。
光大保德信基金旗下3只偏股基金平均亏损58.96%，其中1只进入后十名。东方基金和中邮基金相似，两只偏股基金均入后十，平均亏损57.04%。摩根士丹利华鑫旗下两只偏股基金平均亏损57.02，其中1只进入后十名。融通基金旗下8只偏股基金，平均亏损55.66%，其中两只基金入后市，落后比例相对较小。
债券投资后五名：长盛、招商、嘉实、万家、银河
债券基金的落后分子中，收益率最低的是长盛基金，旗下仅有一只债券型基金收益率-2.08%，另一家债券基金亏损的是招商基金，旗下两只债券基金，平均收益-0.31%，其中一只债券基金进入后十名。
嘉实旗下两只债券基金平均收益0.41%，有一只进入后十名。银河也有两只，都在后十名，平均收益6%；而万家基金仅有一只债券基金，收益率1.94%，也位列后十名。
加权落后比例和收益率来看，长盛基金应该是最后一位，落后比例100%，收益率也最低。

⑷ 基金业绩排名表里，各项指标怎么看

基金公司复的各项指标太制多.我们这些外行根本看不懂,但我们可以看他的收益率,这最简单了,给你推荐个网站:www.ourku.com其中有一项基金排名你可以选排在前面的

⑸ 天天基金网，怎么查历史业绩

你好，只要进入天天基金网，然后点击你所选中的基金，然后进去下拉列表，你就可以看到整个历史业绩。

⑹ 基金增长率排行榜

下面是最新的基金增长率排行榜前10名

⑺ 哪里可以查询基金历史涨幅比较

晨星开放式基金业绩排行榜：http://cn.morningstar.com/fundtools/fundrank/rank.aspx

⑻ 基金是不是历史业绩越高越好

结论是否定的，跟踪的历史业绩记录既可能是有帮助的,但也可能是来捣乱的。
从历史业绩进行推断的主要陷阱包括以下几点。
1、潜在风险
历史业绩误导性的主要表现是未知风险。在一个基金的存续期中，投资策略可能对于某个小概率事件进行了风险暴露，而恰巧这段时间没有发生这个事件，因此历史业绩没有反映。在这种情况下，历史业绩是不具代表性的，或者说，具有极强的误导性。这里的核心概念已经在第4章中进行了讨论。
2、数据相关性陷阱
图6-1展示了债券市场在过去30年的强劲上涨。想象一下：在广泛使用的投资组合优化模型中使用债券这个投资标的。在给定的波动率（作为风险度量）条件下，投资组合优化模型会给出一个最高预期收益的投资组合。这个模型的结果是基于历史上各个投资标的的预期收益和波动率，以及它们互相之间的相关性，进行计算的。一般来讲，债券的上涨势头越强越稳定，在最优投资组合中的占比也就越高。
图6-1美国国债期货主力连续合约
注：期货主力连续合约图表展示了连续持有国债期货多头的净值变化，并考虑了合约展期的价格调整。
在投资组合优化模型中有一个隐含的假设：历史数据是未来决策的可靠依据。这个假设合理吗？具体到债券，过去30年的业绩和未来业绩的相关性有多强？债券市场长期牛市的驱动力来自从1980年开始的商品熊市和同期的低通胀。虽然自2002年开始商品市场触底反弹，但是通胀继续低迷，后者得益于2008年及之后的经济危机。债券的长期牛市（或者说，利率的长期下跌），与自1979～1980年开始的两位数的通胀率下跌到2008年后期不足2%的通胀率的这个大势，是亦步亦趋的。
然而，债券的未来前景与过去的历史业绩似乎并无关联。债券利率已经从1981年的15%跌到目前的3%，无论如何展开想象的翅膀，未来下跌的空间都是极其有限的。对于未来的预测，过去利率的下跌（债券的上涨）不仅仅没有指导性，更是一个“不可能”指标。我们很难想象未来30年，利率可以从3%跌到-12%。相反，利率长期大跌之后，大反转倒是很有可能。得益于快速发展的世界经济带来的强劲需求，商品价格已反转形成长期上涨趋势。到目前为止，由于较高的失业率，尽管商品上涨，通胀还是保持低水平。不过，随着失业率的改善，通胀率似乎也要重拾升势。进一步，宽松货币政策的延迟效应叠加了对于债台高筑的担心可能导致未来长期内上升的通胀和利率水平（也就是下降的债券价格）。
具有讽刺意味的是，过去在牛市中起主要作用的因素在未来可能是导致熊市的因素。过去的债券牛市是由于长期以来利率从非常高的位置跌落至非常低的位置，而未来的下跌空间已经十分有限，进入上涨轨道的可能性反而会很大。进一步来讲，利率的长期下跌说明利息收入已经充分地下降了。在此背景下，过去30年债券市场的昂扬走势更像是未来债券会持续走低的理由，而不是在一个投资组合中提高债券权重的理由。
历史业绩仅仅在历史能够推断未来的时候有借鉴意义。但是，大部分时候，我们没有理由做此假设。就像债券的例子一样，有时候，过去的历史业绩其实是一个反向指标。在没有搞清楚过去如何推断未来之前，千万不要用历史业绩作为投资决策的依据。
3、过高的收益率可能反而是坏事
优异的收益绩效未必就是一个好的指标。有时候，过高的收益率反映了基金经理倾向于承担更大的风险而不是其优秀的管理技能。来看一下1998～1999年股票长/短仓的明星基金经理。那些重仓科技股股票（尤其是互联网股票）的基金经理会大幅跑赢市场。这段时间内，越高的风险暴露——在互联网股票上持有重仓——意味着越高的业绩表现。市场对于持有过高估值，而在基本面上一文不值的股票的基金经理给予了过高的回报，从而导致了这些股票更高的价格。那些小心谨慎、克制自己不过度投机的基金经理大幅跑输市场。因此，在2000年年初选择基金经理的投资人很可能倾向于选择风险最大的投资组合而不是最高水平的管理技能。大多数在1998～1999年表现最好的基金经理在随后2000年3月开始的互联网泡沫中伤亡惨重，整个科技板块巨幅下跌直到2002年。
另一个优异表现来自过高风险而不是管理水平的例子是2003～2007年采用信贷利差策略的对冲基金。擅长高收益债券投资的偏多的对冲基金得益于债权收益和资金成本的价差而表现出色。利用杠杆，价差带来的利润翻了好几倍。成也萧何，败也萧何，杠杆可以提升利润，但随着信贷利差的收窄或者拉大，资本成本的收益和损失也会同步放大。2003～2007年，高收益债券的信用利差逐步缩窄，意味着资本收益提高了利息收入。那些用了最高杠杆和承担了最高信用风险的基金经理同时受益于利息收入和资本收入（由于利差的原因）。因为信贷息差并未急剧扩大以反映长期暴露的风险，所以由增加杠杆而承担的额外风险并不显著。那些根据过去3～5年的历史业绩，在2007年年中，选择信贷利差对冲基金的投资人很有可能选择了那些承担最大信用风险而不是拥有最高管理技能的机构。可悲的是，信贷利差的急剧扩大，导致杠杆下的成倍损失，那些承担最大信用风险的对冲基金在随后的两年内糟糕透顶。
投资陷阱在于有时候过去优异的业绩其实反映了负面的过高的风险，而非正面的过人的管理技能。如果市场条件十分有利，过高的投资风险将不被察觉—非常合拍的市场条件导致了优异的业绩。而且，某些极端的行情鼓励了投机（例如，互联网泡沫、信贷利差泡沫），而这些狂欢大大加剧了市场往后形成拐点的可能。在这种情况下，过去不仅仅没有代表性，还具有严重的欺骗性。投资人必须要理解助力优异业绩的原因并且合理判断未来是否能够延续辉煌。2000年年初重仓互联网股票的基金经理可能会有一个漂亮的业绩曲线，但是理解背后原因的投资者才能对此风险保持警惕。正如保罗·鲁宾（Paul Rubin）指出的，“千万不要被牛市中的光环冲昏头脑”。
4、无可比性
考虑以下两个在策略池中候选的基金，我们以最大回撤作为主要的选择标准。
（1）基金A：最大回撤25%。
（2）基金B：最大回撤10%。
哪个基金的风险更大？许多读者可能认为这是一个幼稚的问题。难道不是很明显基金B的风险更小？错了，未必是！事实上，以上的信息完全不足以回答这个问题。假设我们提供更多信息，如下所示。
（1）基金A：最大回撤25%，历史业绩时间7年。
（2）基金B：最大回撤10%，历史业绩时间3年。
如果更小回撤的基金历史业绩的时间也更短，我们实际上无法判断哪个基金的风险更小。如果基金A在最近3年的最大回撤仅仅5%（相比基金B的10%），那么似乎基金A的风险就更小。这里的问题在于我们不知道基金B如果也有7年历史业绩的话最大回撤是多少：也许会远超过基金A的最大回撤。
公平起见，比较必须基于相同的时间段。正如上例，如果最大回撤是主要的比较标准，比较就必须从两者都有的业绩时点开始，而不是从各自的起始点。对于其他比较标准，也是一样。
假设我们想比较两个偏多股票型对冲基金的平均年化复合收益率。基金A从1995年开始，基金B从2000年开始。如果比较是从各自的起点开始的，那么基金A拥有了巨大无比的优势，因为它在前几年的牛市里面进行了交易而基金B没有。在这个例子里面，拥有更长历史业绩的基金获得了优势；但在另一些例子里面，结果是反过来的。比如说，从1997年中期开始运作的基金会比从1999年初开始运作的基金吃亏许多，因为它经历了1997～1998年的熊市。同样的，我们可以通过将起点对齐，来避免比较上的误区。
对于基金的比较必须基于相同的基准，请记住以下这些原则。
（1）时间段。就像上面例子所讲，如果两个基金是从不同时点开始的，那么统计数据必须要从两者时间段一致的历史业绩中进行计算。
（2）策略风格。比较两个不同策略风格的基金是没有意义的，因为它们的业绩往往取决于对应的市场特征。将偏多股票型对冲基金和固定收益套利基金做比较是不合适的。因为在趋势上涨的市场中，前者占有巨大优势；而在趋势下跌的市场中，后者占有巨大优势。
（3）参与交易的市场。相比管理技能，市场环境对于业绩的影响往往更大。即使两个基金经理是采用同一类交易策略的，但如果交易不同的市场，业绩结果也会大相径庭。举例来讲，假设两个做趋势跟踪期货交易的对冲基金（CTA），一个只交易商品期货，而另一个只交易外汇期货。当一个市场发生了巨大的趋势，而另一个市场窄幅震荡（一种非常难赚钱的市场环境），比较结果其实只反映了市场的趋势特质，而非基金的管理水平。
5、过长的历史业绩往往失去意义
通常认为长的历史业绩会比短的历史业绩更具有说服力。这个常识其实并不一定完全正确。由于以下原因，更长的历史业绩可能并没有实际意义。
（1）策略和投资组合发生了变化。资产管理规模的快速增长会使得投资策略和交易市场发生巨变。举例来讲，长短仓股票对冲基金往往受益于小市值股票的高速增长。随着管理规模的增长，仓位被迫往更大市值的股票迁移；小市值股票的仓位配比被迫降低或者完全放弃。此举可能大大降低该基金的未来业绩。因此，早些年的历史业绩对于当前的管理风格并不具有说服力；或者说，利用太久远的历史业绩可能会高估该基金的未来潜力。
（2）策略效率在衰退。一个基金早些年靓丽业绩的主要驱动力很可能由于市场结构的变化或者竞争对手的进入而发生衰退。因此，由于之前的市场环境更为有利，早些年的收益率会远高于最近几年的收益率。可惜的是，昨日不再来。一个很好的例子是做趋势跟踪策略的CTA取得的长期骄人业绩。在20世纪70年代、80年代和90年代前期，趋势跟踪CTA的年化收益远远高于市场平均水平。随着更多使用类似策略的CTA基金进入，这类策略的回报/风险比率大大降低。一般来讲，那些从20世纪70年代开始的CTA基金在前期的业绩会远高于当前水平。我们经常见到历史业绩中的分水岭，在此之前是光彩熠熠而在此之后平淡无奇。由于助力辉煌业绩的市场环境很难重现，因此把相应的历史业绩作为未来潜力的佐证，似乎是“水中月、镜中花”。
（3）基金经理发生了更迭。拥有长时间历史业绩的基金往往更换了基金经理。随着时间的推移，一个基金的创始管理人由于成功的业绩，很可能升迁至管理岗位，而雇用或者指派其他基金经理来负责此基金。有些时候，原先的基金经理可能部分或者完全退休。另一些时候，在大机构内，虽然原先的基金经理离开或者被另一个取代，该基金仍然挂在其名下。当一个基金的管理人发生了重大更迭，早期的历史业绩一般是没有意义甚至是捣乱的。
以上任何一个原因都能导致长的历史业绩并没有比短的历史业绩更有说服力。
◆ 投资误区1：利用历史业绩作为未来投资决策的依据是合理的。
真相：正如我们在债券例子中指出的那样，如果有理由相信助力过去优异业绩的历史条件在未来不会重现，那么历史业绩就没有意义。同样的，如果我们有理由相信助力过去优异业绩的投资策略会发生衰退，那么历史业绩也不可信。
◆ 投资误区2：中等回撤下的历史高收益，一般是个优点。
真相：有时候，过高的收益率反映的其实是在有利的市场环境下承担过高的风险，而不是高超的资管技能。如果某个风险是小概率事件，而恰恰在基金存续期没有遇到该风险事件，那么历史业绩所展示的证据是不足够的。理解业绩背后的来源对于分析未来的潜力至关重要。
◆ 投资误区3：在定量的评价中，拥有较高回报/风险比率的基金经理比拥有较低回报/风险比率的基金经理来得要好。
真相：经常可以见到，不同基金经理的历史业绩从不同的时间节点开始，而他们的业绩往往是由不交叉重叠的时间段的表现所决定的。正确的方法应该是只比较相同的时间段（而不是从各自的起始点开始）。另外，交易相同市场并且采用类似策略的基金经理之间的比较才有意义。
◆ 投资误区4：越长的历史业绩越有意义。
真相：有时候，如果在管理期发生了重大变更，越长的历史业绩其实越没有意义。事实上，越长的管理期越有可能发生重大变更。

⑼ 指数型基金 过去5年业绩最好的前五名是哪些

一、指数基金(Index Fund)，顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金，即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票，来构建指数基金的投资组合，目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致，以取得与指数大致相同的收益率。指数型基金是指基金的操作按所选定指数(例如美国标准普尔500指数（Standard&Poor's 500 index），日本日经225指数，台湾加权股价指数等)的成份股在指数所占的比重，选择同样的资产配置模式投资，以获取和大盘同步的获利。

编制原理
指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲，指数基金的运作方法简单，只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券，长期持有就可。指数基金根据有关股票市场指数的分布投资股票，以令其基金回报率与市场指数的回报率接近。指数基金是一种以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长的基金品种。指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。运作上，它比其他开放式基金具有更有效规避非系统风险、交易费用低廉、延迟纳税、监控投入少和操作简便的特点。从长期来看，指数投资业绩甚至优于其他基金。
设立原则
指数型基金是一种以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长的基金品种。指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。指数基金是成熟的证券市场上不可缺少的一种基金，在西方发达国家，它与股票指数期货、指数期权、指数权证、指数存款和指数票据等其他指数产品一样，日益受到包括交易所、证券公司、信托公司、保险公司和养老基金等各类机构的青睐。
指数业绩
指数型基金是保证证券投资组合与市场指数业绩类似的基金。在运作上，它与其他共同基金相同。指数基金与其他基金的区别在于，它跟踪股票和债券市场业绩，所遵循的策略稳定，它在证券市场上的优势不仅包括有效规避非系统风险、交易费用低廉和延迟纳税，而且还具有监控投入少和操作简便的特点，因此，从长期来看，其投资业绩优于其他基金。
运作方法
指数型基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲，指数基金的运作方法简单，只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券，长期持有就可。
相关总结
对于一种纯粹的被动管理式指数基金，基金周转率及交易费用都比较低。管理费也趋于最小。这种基金不会对某些特定的证券或行业投入过量资金。它一般会保持全额投资而不进行市场投机。当然，不是所有的指数基金都严格符合这些特点。不同具有指数性质的基金也会采取不同的投资策略。

二、基金分类
按复制方式
* 完全复制型指数基金：力求按照基准指数的成分和权重进行配置，以最大限度地减小跟踪误差为目标。
* 增强型指数基金：在将大部分资产按照基准指数权重配置的基础上，也用一部分资产进行积极的投资。其目标为在紧密跟踪基准指数的同时获得高于基准指数的收益。
按交易机制划
* 封闭式指数基金：可以在二级市场交易，但是不能申购和赎回。
* 开放式指数基金：它不能在二级市场交易，但可以向基金公司申购和赎回。
* 指数型ETF：可以在二级市场交易，也可以申购、赎回，但申购、赎回必须采用组合证券的形式。
* 指数型LOF：既可以在二级市场交易，也可以申购、赎回。

三、展恒今天的交易型基金日报指出：周二市场震荡下跌，盘终沪深指数跌幅均不足0.5%左右，且无量跟随。中小板和创业板跌幅较大，创业板跌幅达到2%以上。经历了周一的下跌之后，周二的市场情绪非常低迷，封闭债基周二震荡下跌。折溢价率方面多数下跌，且交易量萎缩。但仍维持之前的判断，即指数下行空间不大。

行业方面，根据申万一级行业指数，周二23个行业全部下跌，跌幅前五为餐饮旅游、电子元器件、化工、医药生物、信息设备，跌幅均在1%以上。
希望采纳

⑽ 各大基金目前的排名

2010年最新数据： 今年最赚钱的5只基金分别是：华商盛世成长，44.68％；华夏策回略，37.7％；银河行业答优选，33.14％；华夏大盘精选，31.34％；天治创新先锋，31.06％。 这也是所有开放式基金中，唯一实现业绩增长超过30％的一个群体。值得一提的是，目前业绩第一名——华商盛世成长与倒数第一名——宝盈泛沿海增长同属于标准股票型基金，但业绩差距已经达到66.22个百分点。此外，中小型基金公司的业绩仍在崛起。在今年以来业绩排名前20的基金中，大型基金中，华夏、嘉实表现出色。而华商、东吴、大摩、银河、天治、信诚，这些小型基金旗下的部分基金，业绩一直走在前面。 另外，基金一般都会有各种各样的排名，月排名，年排名，等等。。所以每次都要看最新的。