Ⅰ 分级基金额b溢价越低越安全吗
理论上来讲是这样的。但要有一个前提，就是跟踪的指数或者行业概念基本相同。
分级基金B份额就是一个杠杆产品，溢价就是对杠杆收益的预估，而净值才是其真正的价值。因而，溢价越高，说明投资者普遍对分级B份额未来有较好的预期，同时，也就意味着市场对其高估的可能性较大，相对处于不安全的情况。
但是，在某些情况下，一些分级基金由于是跟踪的热点行业，所以相对溢价也会较高，这种情况就是正常的，热点行业看涨预期强烈，自然匹配相对高的溢价。因此，我们在比较的时候，还是要看一下分级基金跟踪的行业或者概念，如果是同一行业或概念，溢价低的，肯定是相对安全的。
Ⅱ 什么是分级基金的折溢价计算公式是什么
你好，以鹏华分级基来金为例源，回答一下你的问题：
（1）由于分级A与分级B在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价。
? 整体折溢价：当分级A、分级B的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。
? 分级A折溢价：分级A价格高于分级A净值时，分级A溢价，反之折价。
? 分级B折溢价：分级B价格高于分级B净值时，分级B溢价，反之折价。
（2）计算公式
? 母基金溢（折）价率=（分级A市价×份额占比+分级B市价×份额占比－母基金净值）÷母基金净值
? 分级A溢（折）价率=（分级A市价－分级A净值）÷分级A净值
? 分级B溢（折）价率=（分级B市价－分级B净值）÷分级B净值
Ⅲ 分级基金折价套利与溢价套利的稳定性那个好
分级基金主要提供三种类型的套利投机会：
1、配对转换套利：当可交易的分级基金份额其交易价格的折溢价水平导致整体折溢价情形发生，并且与可配对转换的母基金净值之间存在足够的差额，因此就导致了配对转换的套利交易机会。2、份额折算套利：部分分级基金在运作满一定周期后（如一周年），存在份额折算机制：有关份额按“净值归一”的方式进行，即将有关分级的份额的净值重新转换为1.00元，并相应地按照折算前后总净值相等的原则调整投资人持有的各分级的份额。
3、结合股指期货套利：利用分级基金的杠杆机制，以及与股指期货之间相关性，构造不同市场条件下的“杠杆基金份额+股指期货合约”的投资组合，以获得相应的套利收益。
分级基金套利方法
二级市场AB类份额折价套利：
当母基金净值大于AB类合并成本时，进行如下操作：
1）在场内按比例分别买入AB类子基金，
2）T+1日进行基金合并成母基金的操作，
3）T+2后可赎回母基金实现套利；
套利周期为2个交易日。交易费用主要为赎回费和交易佣金一般不超过0.8%（具体费率请参照各基金公司和券商的交易费率标准）
二级市场AB类份额溢价套利
当母基金净值小于AB合并成本时，进行如下操作：
1）在场内申购母基金，
2）T+2日进行母基金分拆操作，
3）T+3日在场内卖出拆分的到AB类子基金份额实现套利；
套利周期为3个交易日。交易费用主要为申购费和交易佣金一般不超过1.8%（具体费率请参照各基金公司和券商的交易费率标准）
但分级基金套利需要很专业的理论知识和很强的市场经验及灵敏度，不建议新手参与。
Ⅳ 分级基金的折溢价交易风险是指
基金的“交易价格”不等于“基金净值”。对分级基金而言，分级基金的优先份额和进取份额上市交易后，由于受到市场供求关系的影响，基金份额的交易价格与基金份额净值可能出现偏离，产生折溢价。如果投资者基于市场好转的预期，有可能买入进取份额以博取市场反弹之后的收益，使进取份额的交易价格上升，进而产生溢价；反之亦然。尽管开放式分级基金的份额配对转换机制的设计已将分级基金整体折溢价降至较低水平，但是单级份额仍有可能出现较大折溢价。
Ⅳ 分级基金溢价100%下折会怎样
分级基金的实质是B份额通过向A份额“借钱”投资于母基金，从而获得杠杆效应。A份额的约定收益就是B份额需要支付的利息。
通常来说，当分级B的净值跌到0.25元(可转债是0.45元)及以下时，就会触发向下折算，A、B份额的净值都会变为1。这个过程是，B的净值从0.25元折算成1元，保持净资产不变，份额对应缩小到1/4。而分级A与分级B份额要维持1：1，所以1元净值的分级A也要跟着将份额缩成1/4。分级A剩下的3/4以母基金形式返还给投资者。
实际上，下折是分级基金合同规定的一项保护A份额持有人利益的条款。
“下折条款首先保护了A份额持有人的利益。随着B份额的净值不断下降且杠杆越来越大，如不下折，B的净值可能跌至0甚至跌穿，无法保障A份额的本金和利息安全。”其次是下折后，B份额的杠杆也得以减小，这将降低若后市进一步下跌给B份额持有人带来的净值加速下跌的风险。这就意味着，分级基金下跌太多而不采取下折措施，杠杆越来越高，大盘若继续下跌，将导致A的约定收益无法获取。
很多案例中，分级B持有者会出现较大损失的主要原因则是因为跌停板制度制约了分级B的价格随母基金下跌，造成很高的扭曲溢价，导致被动溢价越来越高甚至超过100%——而这个时候，就非常危险了。
“本来价格跟着净值走，合理情况下应该保持稳定的折价或溢价，而接近下折时溢价越来越高。大跌时净值跌得很快可能导致价格跟不上净值下跌的速度，接近下跌时杠杆约有5倍，意味着标的指数跌2%以上它就跌10%以上。但是由于有跌停板限制跌不了10%以上，导致被动溢价越来越高，最终导致溢价超过100%。”
进一步举例假设，某一分级B的净值是10万，溢价100%后市价变为20万，当下折后净值变为1，但资产还是10万，而这个时候由于失去了5倍的杠杆，最多只有20%的溢价，即市价变成了12万。所以下折后，投资者的亏损将达到40%。
Ⅵ 目前很多分级基金A溢价率都是负的，是否意味着买入没有风险
难说,要看股市的表现
Ⅶ 分级基金A溢价的疑问
因为分级A你必然是场内购买的，而场内购买的话就得按照基金交易价格来成交的。
所以能场内交易的A类你很难说你买的就是便宜哦。比如下跌了呢
其实还有封闭分级的A类这个倒是一般都能保证到期收益。
Ⅷ 分级基金b溢价越低越安全吗
分级B 具有杠杆性，怎么说也不可能安全性低。交易价格 溢价 是很正常的。溢价率低未必说明就适合介入。要看跟踪的标的指数表现，基金仓位等好几个因素决定哦