⑴ 国际金融的套汇套利题。。求高手。。附原题和自己的翻译。。
一个日本制造商有一笔90天后到账的应收款，这时日元兑美元的现货和远期汇率分专别是110和109.8。三个月存属款的年利率日本2%，美国3%。
1）如果该制造商以远期利率将100万美元出售，她在交易日将得到多少日元？
2）她如何在现货货币市场上复制一份远期卖出合约？
3）在第一问和第二问的情况下，她得到的结果一样么？
⑵ 国际金融套汇题 求解 急急急！！！！！！！！！！！！
GBP1=USD 1.16180/96且USD1=JPY 119.63/65
可以推断出GBP1=JPY 138.986134/139.94264
比伦敦市场低：GBP1=JPY 195.59/79少，可版以金融套汇
先在伦敦市场上换成权日元，在去东京市场换美元，最后回纽约换英镑
⑶ 国际金融(套汇问题)
应该将荷兰盾先兑换成美元，一年后再将美元兑换成荷兰盾。原因：
假设一开始你有1.6000的荷兰回盾，此时可兑换成答1美元，
则一年后的本利和为1*（1+8%）=1.08美元，
再兑换成荷兰盾为1.08*1.6500=1.782,(因为此时汇率变为1美元等于1.6500荷兰盾)，
若不进行套汇则一年后的本利和为1.6000*（1+10%）=1.616
所以有套汇利润
⑷ 一道远期汇率有关国际金融计算题
3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的专远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把属50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率，所以我们将200万港币卖出，全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590万，然后在卖出美元，买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币，即可套利。 第二问方法与上述相同
⑸ 国际金融学问题：本国利率上升，在外汇远期市场上，本币汇率升水还是贴水
贴水
本国利率上升，则会引起人们对利率上升货币的套利行为，即将其他货专币兑换成利率属上升货币进行投资，套取利差，即期会引起对该货币的需求，使该货币即期升值，在远期，投资在该货币的资金会获利回吐，而引起对该货币的供应增加，使该货币贬值。即利率上升的货币远期贴水。
⑹ 国际金融套利 套汇
远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元复
操作:将美元即制期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元
⑺ 国际金融套汇计算相关题
1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于专1，顺套汇，纽约开始），从香属港市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：银行卖港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42万港元获利91.42万港元不好意思，第一次回答问题，不知道对不对，你参考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
⑻ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
⑼ 国际金融中远期外汇交易和外汇期货交易在交割上的不同点是
外汇期货交易由远期外汇交易发展、演变而来，故二者间存在着共性，如：都有相同的交易原理；都是规定在未来日期按既定汇率交割若干数量的外币；都可以作为避免外汇风险和进行外汇投机的手段等。
区别：
（一）市场参与者有所不同
从事远期外汇交易虽无资格限制，但实际上远期外汇市场参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好往来关系的大厂商，没有从银行取得信用额度的个人投资者与中、小企业极难有参与机会；而在外汇期货市场上，任何投资人只要依规定缴存保证金，均可通过具有期货交易所清算会员资格的外汇经纪商来进行外汇期货交易，因而使外汇期货交易发展成为一个活络而有效率的市场。
（二）交易场所与方式不同
传统的远期外汇交易，分为银行之间的交易及银行对客户的交易两种，两者均以电话、电报、电传等电讯网络来进行，远期汇率通常是由买卖双方的询价和报价来确定，价格的变动不受任何限制；外汇期货交易则是由场内经纪人、场内交易商在指定的交易栏旁通过公开喊价，竞争拍卖的方式进行，价格的波动有上下限的限制。远期外汇交易是在场外进行，一般没有具体的交易场所；外汇期货交易只能在受政府管理的期货交易所里进行，具有严格的交易规则和程序。
（三）交易金额、交割期的规定不同
远期外汇交易的交易金额、交割期均由交易双方自由协商决定。而外汇期货交易对上述事项则有标准化的统一规定。要想在期货市场上进行套期保值或外汇投机，只能按合约标准化的数额或其倍数进行交易。例如在芝加哥国际货币市场上，每份英镑合同的交易额为2.5万英镑，每份德国马克合同金额为12.5万马克，日元合同金额为1250万日元，法国法郎合同金额为25万法国法郎，瑞士法郎合同金额为12.5万瑞士法郎，加拿大元合同金额为10万加元，墨西哥比索合同金额为100万比索。另外外汇期货合约也有标准化的交割期限，一般以每年的3月、6月、9月和12月份为交割月，且到期日固定在交割月份中的第三个星期的星期三。
（四）交割方式与报价性质不同
只有很少的外汇期货合同在到期日进行实际交割，绝大多数期货合同都是在到期日之前以对冲方式了结；而大多数远期外汇交易在交割日以实际交割兑现。 （五）交易成本与信用风险情况不同
在远期外汇市场上，银行为客户办理远期外汇买卖时所发生的费用都包括在买入汇率与卖出汇率的差价中，通常不再另外收取佣金。而外汇期货交易的买卖双方不仅要交保证金，而且要交佣金。因此，相比而言，外汇期货交易的交易成本较高。
（六）有无保证金的不同
远期外汇买卖一般不收取保证金。如果某外汇银行对于对方银行或商业客户的信用程度评价较低，可能要求对方缴纳一定的保证金或提供某种担保，如要求客户存入大约为远期合同金额5％～10％的资金作为其履约的保证。而外汇期货交易的买卖双方均需缴纳保证金，保证金的数量由期货交易所决定，根据外汇期货价格的波动情况进行调整，通常每张合同的保证金为900～2800美元。
（七）受监管的方式不同
远期外汇市场在很大程度上是自行管理的，在这个市场上做的每笔交易仅受一般的合同法和税法的制约。外汇期货交易则受到政府较严格的管制。
⑽ 国际金融里三角套汇的问题
GBP/USD=1.5870/1.5885
USD/HKD=4.6800/4.6830
根据以上两个条抄件，我们可以得出通过伦敦市场和纽约市场，交叉盘GBP/HKD的买卖价格为：
BID价：银行买入英镑卖出港币的价格，需要通过银行先买入英镑卖出美元(报价为1.5870)，再买入美元卖出刚币(报价为4.6800)，因此GBP/HKD的BID价=1.5870*4.6800=7.4272
同理，GBP/HKD的ASK价=1.5885*4.6830=7.4389
因此，通过两个市场套做的GBP/HKD的汇率=7.4272/7.4389
而在香港市场GBP/HKD的汇率=8.5601/8.5661，远大于套做得出的汇率，表明香港市场英镑被高估，因此可以通过伦敦和纽约市场用港币套取英镑，再在香港市场卖出英镑进行套利。
3、1000万港币，通过在纽约市场兑换成美元，再在伦敦市场兑换成英镑，可得英镑=1000/7.4389=134.43万英镑，再将英镑在香港市场兑换成港币，可得港币=134.43*8.5601=1150.73万港币，交易获利150.73万港币
这个套利案例也夸张了点。